我有两个正常的r.v相互独立(所以相关性= 0):X(18,5.7)和Y(12.72,30.38) 我想计算Pr(X> 10,Y <10)。当然,由于它们是独立的,我可以计算边际密度的乘积,结果应该是Pr = 0.3106。 但是,我开始在R中学习mvtnorm包,根据这篇文章https://cran.r-project.org/web/packages/mvtnorm/vignettes/MVT_Rnews.pdf,我写了这个:
library(mvtnorm)
m<-2
corr<-diag(2)
corr[2,1]<-0
pmvnorm(mean=c(18,12.72),corr,lower=c(10,-Inf), upper=c(+Inf,10))
,结果是:0.003264096
错误在哪里?
谢谢