为了检验模型与我的数据的拟合程度，我想计算VARX模型的拟合值/样本预测。
我在＆＃34; MTS＆＃34;中使用VARX函数估算了模型。包装在R.
这个软件包确实有一个VARXpred函数来预测样本，但这不是我想要的。
我试过谷歌，但到目前为止，我找不到功能或包。
答案 0 :(得分：1)
您可以在此处找到VARXpred的来源https://rdrr.io/cran/MTS/src/R/MTS.R。我修改了函数以返回点预测。通过在函数末尾添加下一行很容易。
return(predictions = round(nzt[(orig+1):(orig+hstep),],5))
不确定我是否回答你的问题，但希望它有所帮助。
祝你好运， 圣保罗
答案 1 :(得分：0)
来自 VARXpred 的文档：
orig 预测来源。默认为 0，表示最后一个数据点。
如果您有 300 个时间段，则设置 orig = 288，并检查样本中的最后 2 个时间段。不要忘记调整外生变量（样本中有 2 个时期，其余时间 - 直到预测范围 - 样本外）。
（不确定外生变量，检查代码）