Question

我想在R中滚动窗口矢量误差校正模型（VECM）估计得到一些帮助。我有近1600个观测值的数据，我想通过使用包含滚动窗口来估计VECM让我们说300观察。（前三个估算窗口应为[1：300]，[2：301]，[3：302]，......）

我想收集每个估算窗口的纠错系数，并观察它们如何随时间变化。我对R不熟悉。

我已经使用过rollapplyr方法，我使用的代码的一种形式是这样的：

vec <- function(x) lineVar(x, lag=1, include="const", model="VECM", estim="ML")
rollapplyr(data5, 300, vec, by.column = FALSE )

或者：

vec <- function(x) c(VECM(x, lag=2, r = 1, include = c("const", "trend", "none", "both"), beta = NULL, estim = c("2OLS", "ML"), LRinclude = c("none", "const","trend", "both"), exogen = NULL)) 
rollapplyr(data5, 300, vec, by.column = FALSE )

然而，这些给了我每一行的信息：

[1,] Numeric,2796 Numeric,8    2 1398 1400 8    4     "linear" Numeric,2796  Numeric,5592 "const" 1   Numeric,8400 1394        FALSE  0         
[2,] Numeric,2796 Numeric,8    2 1398 1400 8    4     "linear" Numeric,2796  Numeric,5592 "const" 1   Numeric,8400 1394        FALSE  0         
[3,] Numeric,2796 Numeric,8    2 1398 1400 8    4     "linear" Numeric,2796  Numeric,5592 "const" 1   Numeric,8400 1394        FALSE  0
...

而且：

   model.specific
[1,] List,9        
[2,] List,9        
[3,] List,9
....

当我使用简单的线性回归模型时，这种rollapplyr方法可行。但是，当我试图估计VECM时，情况似乎并非如此。我该怎么办？

滚动窗口VECM在R中

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