聚合xts对象时保留日期

Question

我有一个xts对象，我想要聚合数据 - 同时保留日期。

wLn = apply(dLn, 2, to.weekly)

> head(wLn)
        AAPL          GSPC         VIX
[1,] -0.05602066 -0.0252409007  0.01903172
[2,] -0.03609222 -0.0111470571  0.13182832

我尝试使用index来转换日期，但没有用。

Answer 1

作为Pascal commented，您可以使用apply.weekly来汇总您的回报（我使用下面的period.apply，因为它是一般解决方案）。您使用的聚合函数取决于您的回报计算方式。

require(xts)
set.seed(21)
x <- xts(matrix(rnorm(60, 0, 0.01), ncol=2), Sys.Date()-30:1)
# weekly endpoints
wep <- endpoints(x, "weeks")
# log returns
period.apply(x, wep, colSums)
# arithmetic returns
period.apply(x, wep, function(x) apply(1+x,2,prod)-1)