r模拟 - 股价蒙特卡罗模拟

时间:2015-10-12 15:27:37

标签: r path forecasting montecarlo

我必须为股票价值的下一个10天模拟1000个随机路径。这是我的代码,但它不起作用:

for(i in 1:90) {        # simulate price for future 90 days
  z<-rnorm(3)           # generate normal random vector
  v<-mu+t(C)%*%z        # transform to multivariate normal
  s1<-s0*(1+v)          # new stock price
  s<-rbind(s,t(s1))     # append s1 to s
  s0<-s1                # update s0
}

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