我有一个方形n * n矩阵S,它必须被分解为两个矩阵的乘积 - A1和A2,其中A2是转置矩阵到A1(A2 = A1 ^ T),所以A1 * A2 = S.是否有任何算法可以有效地进行此类操作? C#/ C ++解决方案会很好。
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正如安德烈所说,似乎你正在尝试做Cholesky分解。
在polish wiki site for it中提供了C ++代码。
“C中的数字配方”中也有单独的小节(2.9 Cholesky分解,可以在这里找到:http://www.nrbook.com/a/bookcpdf/c2-9.pdf)
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