Question

请原谅，因为我是这个论坛的新手。该研究需要检查系数之和= 0。可以使用诸如c（2）+ c（3）+ c（4）= 0的eviews进行测试，其中2是第二项的系数，因此是第四项的系数。使用R的代码是

    require(Hmisc)#this package is used to generate lags
    require(aod)#this package is used to conduct wald test
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm)
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4)
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero

这给出了错误：wald.test中的错误（b = coef（对象=输出），Sigma = vcov（对象=输出），：测试系数和零假设的向量具有不同的长度。根据aod包， documentation指定格式为

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)

请帮助进行此测试。

Answer 1

在wald.test函数中，T或L可以作为参数传递。 L是与b一致的矩阵，例如其带有b的乘积，即L％*％b给出了待测系数的线性组合。首先创建L矩阵然后进行wald测试。

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0)
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)

在R中通过Wald.test中的假设

1 个答案: