Question

我在xts对象中有每日收盘价。我想要做的是获得本周的最后收盘价。大部分时间都是星期五，但有时这可能是星期四，甚至更罕见星期三。

我一直试图通过找到here的解决方案对其进行子集化，但没有运气。有没有人见过或找到解决这个问题的方法。

提前致谢。

Answer 1

使用to.weekly将时间序列转换为每周OHLC。每周收盘价应该是本周的最后一个交易日 - 无论是周四还是周三。

例如，2014年7月4日（美国假期）是星期五，所以当天没有交易。以下代码返回6/27（星期五），7/3（星期四收盘）和7/11（星期五）的观察结果。

getSymbols("SPY")
Cl(to.weekly(SPY))['2014-06-27/2014-07-11']
#            SPY.Close
# 2014-06-27    195.82
# 2014-07-03    198.20
# 2014-07-11    196.61

Answer 2

如果您的数据仅包含工作日（没有周末），那么您可以使用：

require(quantmod)
getSymbols("SPY")
spy <- do.call(rbind, lapply(split(SPY, "weeks"), last))
table(weekdays(index(spy)))
#   Friday Thursday 
#      436       17

如果您的数据包含周末，则需要在执行split，lapply，rbind之前将其删除。

data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)
x <- x[.indexwday(x) %in% 1:5]
y <- do.call(rbind, lapply(split(x, "weeks"), last))

R xts时间序列，按周的最后一个工作日的子集

2 个答案: