statsmodels OLS模型预测的置信区间

Question

我对this问题有一个非常类似的问题，它适用于训练数据。现在我试图获得预测数据的置信区间：

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
#define y, X, X_forecast as pandas dataframes
regressor = sm.api.OLS(y, X).fit()
wls_prediction_std(regressor.predict(X_forecast))

但是，当然，抱怨错误regressor.predict是一个数组。如何计算预测回归值的置信区间？

Answer 1

您可能输入了错误的参数。

我们试试这个：

wls_prediction_std(regressor, exog=X_forecast, weights=None, alpha=0.05)