Question

我正在对库存数据运行多个滚动窗口分位数回归，使得得到的输出是xts文件，其中每个时间点估计系数。然后从分位数近似估计最终估计量。然后使用for my argument对所有股票进行5次回归。

我想要做什么？我需要循环并存储xts输出，如下所示在列表中以及在唯一名称下显示，以便我可以在以后的步骤中使用它我的方法论。

           (Intercept)      rmrf        smb         hml        rmw        cma
2015-05-21 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-22 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-26 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-27 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-28 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-29 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021

当我想将结果存储到列表中时，我的问题就出现了。发生这种情况是因为我希望数据集的名称与我执行回归的列具有相同的名称。

代码已简化为一次回归。我解决这个问题的最佳尝试如下：

testlist <- list()

    for(i in 1:ncol(stocks) {

stock_data <- stocks[,i]


 # merge data together 
    regression_input <- merge(stock_data, rmrf, smb, hml, rmw, cma, rf)
    #rename 
    colnames(regression_input) = c("stock_returns" , "rmrf" , "smb" , "hml" , "rmw" , "cma" , "rf")

        quantile005 <- as.xts(                 
            rollapply(zoo(regression_input),
                      width=200,
                      FUN = function(Z) 
                      { 
                        t = rq(stock_returns ~ rmrf + smb + hml + rmw + cma, tau=0.05, data = as.data.frame(Z),
                               method="br", model = TRUE); 
                        return(t$coef) 
                      },
                      by.column=FALSE, align="right")
              )

    final_estimators <- # additional calculations are performed with results stored here 

#save
name <-  paste(rownames(i), sep = "")
testlist[[name]] <- final_estimators
}

此外：即使在外部循环时，此命令似乎也不会读取我的行的名称。

> name <-  paste(rownames(return_data[,1]), sep = "")
> name
character(0)
>

编辑W解决方案

似乎解决方案已经存在了。问题是colnames函数只从数据框对象中检索名称。这是代码的最终版本。

# Create list to store dataframes


testlist <- list()


# Loop over entire regression methodology 


for(i in 1:ncol(test_3_stocks)) {

  # Get regression input together
  stock_data <- test_3_stocks[,i] - ff_data[,7]/100
  regression_input <- merge(stock_data, rmrf, smb, hml, rmw, cma, rf)
  colnames(regression_input) = c("stock_returns" , "rmrf" , "smb" , "hml" , "rmw" , "cma" , "rf")

  #Rolling window regression -  Quantile coefficients data

  quantile005 <- as.xts( 

    rollapply(zoo(regression_input),
              width=200,
              FUN = function(Z) 
              { 
                t = rq(stock_returns ~ rmrf + smb + hml + rmw + cma, tau=0.05, data = as.data.frame(Z),
                       method="br", model = TRUE); 
                return(t$coef) 
              },
              by.column=FALSE, align="right")
  )
  print(tail(summary(quantile005)))

  tmp <- summary(quantile005)

  name <- colnames(as.data.frame(test_3_stocks[,i]))
  testlist[[name]] <- tmp

}

最终结果：

> tail(testlist$TEST1)
           (Intercept)       rmrf      smb      hml      rmw       cma
2015-05-21    1255.853   -7.16453 531.4655 1870.740 1422.398 -4034.082
2015-05-22    1256.221  -40.88781 512.3803 1700.796 1569.501 -3830.814
2015-05-26    1256.413 -152.42752 713.5793 1754.086 1452.681 -3771.936
2015-05-27    1256.707   15.39627 451.2127 1568.405 1246.730 -3665.781
2015-05-28    1257.893 -133.72554 705.0280 1816.560 1232.326 -4188.772
2015-05-29    1258.239 -148.11936 624.4424 1837.348 1098.122 -4301.114

Answer 1

如此接近！您已正确隔离了错误设置名称的代码部分：

name <- paste(rownames(return_data[,1]), sep = "")

假设return_data看起来像您在帖子顶部列出的data.frame，其中rownames是日期，如2015-05-21中所示，那么它很容易调整：< / p>

name <- row.names(return_data)[i]

Answer 2

你的意思是你需要将数据与相同的rownames合并？你可以采取合并的功能（a，b，by = rownames（a））
如果要存储rownames，可以将其保存到一个特定变量，然后将其应用于最终数据帧。

（拦截）意味着你在进行回归时没有给它起名字，它也是一个名字。

如何在唯一名称下的列表中存储“for”循环的回归结果？

2 个答案: