FixedRateBondHelper的价格干净或脏

Question

我想根据供应的债券价格构建现货曲线。我知道曲线必须由肮脏的价格构成（即包含应计利息的价格）。但是，从FittedBondCurve.cpp example posted on quantlib.org开始，看起来FixedRateBondHelper类是用干净的价格初始化的。

所以，我的问题是：这是否意味着FixedRateBondHelper负责计算应计利息并将清洁价格转换为脏价？或者是用户应该做的事情？我相信它是前者，但我想确定。

Answer 1

帮助器没有，但拟合算法确实如此。如果你看一下FittedBondDiscountCurve::FittingMethod::FittingCost::value方法，你会在嵌套的内部类中稍微畏缩一下，但是你会看到模型价格是通过加上贴现的未来现金流并减去应计金额来计算的。 / p>

进一步说明：在最近的版本中，债券助手在引导曲线时可以使用引用的脏价（参见构造函数的最后一个参数useCleanPrice，默认为{{1}但是，可以设置为true以使用脏价格。但是，false类尚未了解此更改，因此将FittedBondDiscountCurve设置为useCleanPrice会中断算法。我将在未来的版本中尝试解决这个问题。