Question

具有OHLC（开 - 高 - 低 - 关闭）的csv文件和名为XXXZZZ.csv的货币对的体积数据（格式为DD.MM.YYYY HH：mm的每小时数据）：

Date;Open;High;Low;Close;Volume
02.01.2009 07:00;1,5326;1,539785;1,52896;1,5369;1083497,742
02.01.2009 08:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162

我加载了quantstrat包并初始化：

library(quantstrat)
Sys.setenv(TZ="UTC")
currency(c('XXX', 'ZZZ'))
exchange_rate('XXXZZZ', tick_size=0.0001)

我用read.zoo读取了csv文件（因为我无法使quantmod :: getSymbols工作）：

XXXZZZ <- as.xts(read.zoo("XXXZZZ.csv", sep=';', tz='', header=TRUE, 
                          format='%d.%m.%Y %H:%M',
                          index.column = 1 
                          )
                 )

这导致“xts”＆amp; “zoo”对象，其索引列为Date列，另外5列为OHLC和Volume。

chart_Series(XXXZZZ)

结果：

Error in chart_Series(XXXZZZ) : 'x' must be a time-series object

那么如何操纵XXXZZZ成为时间序列对象呢？如果不同，答案不仅可以涵盖每小时数据，还可以涵盖从1秒到月数据吗？

建议1：将小数点从逗号更改为点，问题仍然存在。

XXXZZZ <- gsub(",",".",XXXZZZ)

Answer 1

关于小数分隔符的

RHertel's comment可能是个问题。简单地gsub(x, ",", ".")是不够的，因为结果仍然是字符，而不是数字。您需要在致电dec=","时设置read.zoo。

下面的代码对我有用，但我必须添加一些观察结果才能给chart_Series绘制一些内容。

require(quantmod)
Lines <- "Date;Open;High;Low;Close;Volume
02.01.2009 07:00;1,5326;1,539785;1,52896;1,5369;1083497,742
02.01.2009 08:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162
02.01.2009 09:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162
02.01.2009 10:00;1,5375;1,5379;1,53105;1,537;1191678,162"
conn <- textConnection(Lines)
XXXZZZ <- as.xts(read.zoo(conn, sep=';', tz="", dec=",", header=TRUE,
                   format='%d.%m.%Y %H:%M', index.column=1))
close(conn)
chart_Series(XXXZZZ)

使用chart_Series函数

1 个答案: