Question

我有面板数据（时间：日期，名称：自动收录器）。我想为变量x和y创建10个滞后。现在我使用以下代码逐个创建每个滞后变量：

by ticker: gen lag1 = x[_n-1]

然而，这看起来很混乱。

有人能告诉我如何更有效地创建滞后变量，好吗？

我应该使用循环还是Stata有更有效的方法来处理这类问题？

Answer 1

您可以循环执行此操作，但您也可以利用tsrevar生成临时滞后变量。如果您需要永久变量，可以使用rename group重命名它们。

clear
set obs 2
gen id = _n
expand 20
bysort id: gen time = _n
tsset id time
set seed 12345
gen x = runiform()
gen y = 10 * runiform()
tsrevar L(1/10).x
rename (`r(varlist)') x_#, addnumber
tsrevar L(1/10).y
rename (`r(varlist)') y_#, addnumber

请注意，如果您这样做是为了在滚动窗口上计算统计数据，请查看tsegen（来自SSC）

Answer 2

@Robert向您展示了简化的方法。完成后，这是传统的＆＃34;，无聊的方式：

clear
set more off

*----- example data -----

set obs 2

gen id = _n
expand 20

bysort id: gen time = _n
tsset id time

set seed 12345
gen x = runiform()
gen y = 10 * runiform()

list, sepby(id)

*----- what you want -----

// "traditional" loop
forvalues i = 1/10 {
     gen x_`i' = L`i'.x
     gen y_`i' = L`i'.y
}

list, sepby(id)

一个组合：

// a combination
foreach v in x y {
    tsrevar L(1/10).`v'
    rename (`r(varlist)') `v'_#, addnumber
}

如果目的是创建滞后变量以在某些估计中使用它们，那么就知道你可以直接在许多估算命令中使用时间序列运算符;也就是说，首先不需要创建滞后变量。请参阅help tsvarlist。

如何使用Stata有效地创建滞后变量

2 个答案: