我正在寻找一个Python插件，它可以使用FIFO方法为许多股票交易计算实现的P＆amp; L.
例如，假设我们有以下三种MSFT交易：
+75 MSFT 25.10
+50 MSFT 25.12
-100 MSFT 25.22
以25.22卖出100股股票将完全抵消买入75的25.10，部分净买入50买入25.12，即
已实现P＆amp; L = 75 *（25.22 - 25.10）+ 25 *（25.22 - 25.12）= $ 11.50
杰出的职位是：
+25 MSFT 25.12
答案 0 :(得分：4)
没有Python，但R项目blotter ---这是TradeAnalytics上较大的R-Forge项目的一部分/核心。
我最近需要C ++中的一部分功能，并使用blotter代码来测试/指导我的端口到C ++。 （那是在起作用，所以没有公开的C ++，抱歉。）
答案 1 :(得分：4)
这应该很容易用Python编写。 “FIFO”是“先进先出队列”的缩写。购买被添加到队列的后面。从队列的前面出售munch buys（或其中的一部分）。
Python's collection.deque（双端队列）是你需要的机制。