Question

我需要构建一个查询，其中包含投资组合中每个基金的公平市场价值。这些不是公共实体，因此公平市场价值报表不是每个月都会出现的。当我逐步执行基于游标的操作时，计算很简单，但我想构建一个一次性返回所有结果的查询。以下是其工作原理的简化版本：

tblFMV包含FMVDate，FundID，FairMarketValue

tblTransaction包含TransactionDate，FundID，交易金额（可能是正数还是负数）

要计算给定日期的FMV，我在tblFMV的给定日期或之前获得最新的FMV，然后我在FMV日期之前或之后添加来自tblTransaction的任何交易，直至并包括给定日期。< BR />

例：
tblFMV

Date, FundID, FMV
1/1/2015, 1, $1000
4/1/2015, 1, $1500

tblTransaction

TransactionDate, FundID, TransactionAmount
1/3/2015,        1,      $100
2/5/2015,        1,      -$75

要获得2015年1月1日的FMV，我将从2005年1月1日的$ 1000条目开始，并从2015年1月3日起为100美元的FMV增加100美元 2015年3月1日的FMV为1025美元 2015年4月1日的FMV是1500美元（此时我可以计算增益，但这是另一回事）

我有另一个简单的表格，其中包含一年中每个月的月份开始日期：

1/1/2015
2/1/2015 
3/1/2015 
etc

我想加入所有三个表来得到一个如下所示的结果集：

FMVDate, FundID, FMV
1/1/2015, 1, $1000
2/1/2015, 1, $1100
3/1/2015, 1, $1025
4/1/2015, 1, $1500
...

就像我说的那样，我目前正在代码中执行几个步骤。我得到了最新的FMV，总结和交易，并将它们添加到总数中。您对如何创建查询（或多个查询）以返回结果集有任何想法吗？这是在SQL服务器中。

由于

Answer 1

你可以试试这个：

SELECT MON, FUNDID, 
   LAST_FMV + CASE WHEN CHANGES IS NOT NULL THEN CHANGES ELSE 0 END FMV 
FROM (
    SELECT MON, FUNDID, LAST_DATE, LAST_FMV , 
            (SELECT SUM(TRANSACTIONAMOUNT) FROM TBLTRANSACTION T 
             WHERE T.FUNDID = N.FUNDID 
                  AND T.TRANSACTIONDATE > N.LAST_DATE 
                  AND T.TRANSACTIONDATE < N.MON
            ) AS CHANGES
    FROM (
        SELECT MON,M.FUNDID, LAST_DATE, M.FMV AS LAST_FMV 
        FROM 
           (SELECT MON , MAX(L.DATE) LAST_DATE, L.FUNDID
                FROM MONTHS M
                LEFT JOIN TBLFMV L
                ON M.MON > = L.DATE
                GROUP BY MON, FUNDID) FMV
        JOIN TBLFMV M
        ON FMV.LAST_DATE = M.DATE AND FMV.FUNDID = M.FUNDID
    ) N
) C

Answer 2

这很快，很粗糙，而且非常未经测试，但看看这是否接近。至少，想法是将每个基金的每月交易总和为“＆＃34;增量＆＃34;到FMV，然后将增量添加到起始FMV，并导出结果。＆＃34;当前月份＆＃34; FMV将等于 last - 月份开始FMV加上之前月份的增量：

select dateadd(month,1,a.month_begin_date) month_begin_date,b.fund_id,b.fmv+c.fmv_delta FMV
  from months a
  cross apply tblfmv
  join (select month(transaction_date) tmonth,year(transaction_date) tyear ,fundid,sum(transaction) fmv_delta
          from tbltransaction
         group by month(transaction_date),year(transaction_date),fundid) c
  on c.tmonth=month(a.month_begin_Date)
  and c.tyear=year(a.month_begin_Date)
  and tblfmv.fundid=c.fundid

构建查询，从多个表

2 个答案: