我是Python /熊猫新手。我有一个如下所示的数据集:
PERMNO date gret gvwretd
date
2012-01-03 10001 2012-01-03 1.001751 1.016152
2012-01-04 10001 2012-01-04 0.989510 0.999553
2012-01-05 10001 2012-01-05 1.003525 1.002928
2012-01-06 10001 2012-01-06 0.997368 0.997093
2012-01-09 10001 2012-01-09 0.999117 1.002815
2012-01-10 10001 2012-01-10 1.003534 1.010420
2012-01-11 10002 2012-01-11 0.981074 1.000951
2012-01-12 10002 2012-01-12 0.993243 1.003046
2012-01-13 10002 2012-01-13 1.003175 0.994688
2012-01-17 10002 2012-01-17 1.013562 1.003904
2012-01-18 10002 2012-01-18 1.001784 1.012296
2012-01-19 10002 2012-01-19 0.995013 1.005580
2012-01-20 10002 2012-01-20 0.984428 1.000881
2012-01-23 10002 2012-01-23 1.017273 1.001606
2012-01-24 10002 2012-01-24 0.987489 0.999196
我可以使用df.resample('W-WED')获得一周的所有星期三,但是我无法将它们正确地合并回原始数据集,以便我可以计算一周的累积回报产品星期三由PERMNO和DATE。
如何解决这个问题?
谢谢
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经过一番认真努力后,我似乎找到了解决方案:
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Indie+Flower' rel='stylesheet' type='text/css'>
<h1>Text</h1>
我一开始认为我应该创建一个包含星期三所有日期的新数据集,然后将其与原始的更大的数据集合并,并使用适当的星期三日期填充缺失值以创建分组变量
我在这里错过了什么吗?