我有一份1981年至2013年共同基金数据的不平衡面板数据，每月对其回报进行观察。我试图通过滚动回归估计beta。测试版应根据过去12个月的超额收益exret和市场溢价rmrf进行估算。因此，我想使用rollreg命令来估计这些beta和alpha。我的问题是exret或rmrf变量中缺少值（尽管id和时间变量都没有丢失），Stata没有运行回归。
我的代码如下：
tsset wficn date
rollreg exret rmrf, move(12) stub(retM12)
当我运行时，我收到以下消息：
样本中的间隙数：542
以前时间间隔的观察
...
...
...
样品可能不包含间隙r（198）;
有人可以帮助我吗？