在Stata中使用多个回归量的动态预测（arima）

Question

我有一个小的时间序列数据集，其样本如下：

year    AvgU5MR     AvgPov      AvgEnrol
2000    126.9307    41.0109     67.11833
2001    123.4138    39.9748     68.66798
2002    119.93      45.85194    65.82739
2003    116.4923    55.3706     69.17756
2004    113.1362    32.63662    70.83884
2005    109.9008    41.08603    75.35649
2006    106.816     43.45722    75.98755
2007    103.8878    19.19114    76.86299
2008    101.1161    38.05993    76.53685
2009    98.50167    21.91146    79.51743
2010    96.03816    36.33022    78.84795
2011    93.71016    35.46586    79.60537
2012    91.49234    24.44083    80.46068
2013    89.36112                79.87075
2014    87.30394        
2015            
...     
2030            

我希望在2030年之前为AvgU5MR创建预测（变量是非平稳的，所以我通过第四个差异消除了这一点）基于以AvgPov和AvgEnrol作为我的自变量的arima多元回归估计，因此输入以下内容进入Stata：

> arima D4.AvgU5MR AvgPov AvgEnrol
> predict U5hat, dynamic(2012) y

然而，当我这样做时，Stata只计算样本内预测，而不是样本外预测。有关如何获得样本外预测的任何建议吗？

我认识到这一点（How to get Stata to produce a dynamic forecast when using lagged outcome as a regressor?）也处理动态预测，但是使用超链接问题答案中提供的类似代码并没有给我一个样本外的预测。

我事先感谢你的帮助。

Answer 1

问题似乎是你包括自变量，因此估计ARMAX模型。对于样本外预测，您还需要自变量AvgPov和AvgEnrol的值。该模型不估计它们;回想一下因变量是D4.AvgU5MR。