计算R中的'hat'矩阵

Question

在计算加权最小二乘中的'hat'矩阵时，计算的一部分是

X^T*W*X

但是，我不确定如何在R

中做到这一点

请参阅以下示例：

x <- matrix(c(1,2,3,4,5,6),nrow=3,ncol=2,byrow=T)
xt <- t(x)
w <- as.vector(c(7,8,9))

xt*w%*%x

出现错误：

Error in xt * w %*% x : non-conformable arrays

我有什么基本的误解吗？

修改

xt%*%w%*%x

给出错误：

Error in xt %*% w %*% x : non-conformable arguments

Answer 1

在你的R代码中，w是一个向量。它应该是一个对角矩阵：

替换此行：

w <- as.vector(c(7,8,9))

由此：

w <- as.vector(c(7,8,9))*diag(3)

Answer 2

w需要为3x3，因此请使用diag将w构造为矩形，并在对角线上使用这些值而不是使用向量

x <- matrix(c(1,2,3,4,5,6),nrow=3,ncol=2,byrow=T)
xt <- t(x)
w <- diag(c(7,8,9))

xt %*% w %*% x

Answer 3

我对回归有点生疏，但我认为hatvalues功能正是你要找的。 ?hatvalues提供了其他诊断功能。