Question

Ran：

require(fPortfolio)
lppData=100*LPP2005.RET[,1:6]
maxRetSpec=portfolioSpec()
setTargetRisk(maxRetSpec)=0.3
setSolver(maxRetSpec)="solveRsocp"
efficientPortfolio(data=lppData, spec=maxRetSpec,constraints="LongOnly")

我明白了：

Error in eqsumW[2, -1] : subscript out of bounds

消息本身很清楚，但我不知道应该填充eqsumW [2，-1]

我查看了solveRsocp，设法调整它以便它不需要eqsumW[2, -1]，将其替换为1，因为0不起作用（我得到与{{相同的错误消息） 3}}并且解决方案似乎没有帮助），然后我得到一个结果，但权重总和超过1。我也尝试将求解器更改为Rdonlp2，但我获得了一个不受约束的等权重投资组合。

Answer 1

因此代码中存在错误，至少我认为这是一个错误。

eqsumW[2, -1]应该引用Equal Matrix Constraints中的Budget行。

但是，当您没有设定目标回报时，预算行实际上是第一个。因此，您需要在eqsumW[2,-1]

中将eqsumW[2,1]和eqsumW[1,-1]替换为eqsumW[1,1]和.rsocpArguments

R - fPortfolio - eqsumW [2，-1]中的错误：下标越界

1 个答案: