Question

我的数据框如下所示：

unique.groups<- letters[1:5]
unique_timez<- 1:20
groups<- rep(unique.groups, each=20)
my.times<-rep(unique_timez, 5)

play.data<- data.frame(groups, my.times, y= rnorm(100), x=rnorm(100), POP= 1:100)

我想运行以下加权回归：

plm(y~x + factor(my.times) , 
data=play.data, 
index=c('groups','my.times'), model='within', weights= POP)

但我不相信plm包允许重量。答案我正在寻找下面模型中的系数：

fit.regular<- lm(y~x + factor(my.times) + factor(my.groups),
weights= POP, data= play.data)
desired.answer<- coefficients(fit.regular)

但是，我正在寻找plm包的答案，因为使用更大的数据集和许多组获得带有plm的估计器内部系数要快得多。

Answer 1

编辑：此问题不再存在，因为plm现在具有权重功能（请参阅上面的@ Helix123评论）。

即使我知道plm包没有解决方案，lfe包中的felm函数在固定效果的上下文中正确处理权重（这似乎是你需要的你的示例代码的语法）。特别是在许多观察和群体出现的情况下，它着重于速度。

lfe套餐仅关注固定效果，因此如果您需要随机效果，lme4套餐可能会be more suited满足您的需求。

Answer 2

我正在寻找这些信息。我发现这个包的作者之一给出了这个答案http://r.789695.n4.nabble.com/Longitudinal-Weights-in-PLM-package-td3298823.html，这似乎表明没有办法直接在plm包中使用权重。

采用plm包装的重量

2 个答案: