标签： r time-series
我希望在每日（收盘价）股票价格的时间序列中找到结构性突破。我正在考虑使用bfast package。 bfast要求输入变量为ts对象。我发现ts的大多数例子都使用了月度数据，这些数据的频率非常好。但是对于每日数据，情况并非如此，假期会有数据缺失。
bfast package
ts
关于如何在xts对象上工作或任何其他包有帮助的任何想法？