Statsmodels的0.5.0版本不包含在时间序列数据上运行自回归递归过滤器的明显函数。现有的自回归过滤功能
statsmodels.tsa.filters.arfilter()
http://statsmodels.sourceforge.net/notebooks/generated/statsmodels.tsa.filters.arfilter.html
版本0.6.0＆＃39的新功能：
statsmodels.tsa.filters.filtertools.recursive_filter()
然而，现在似乎没有一种简单的方法可以为我执行此操作，因为我在Anaconda（当前的SM版本：0.5.0）。其他人如何实现这种过滤？
答案 0 :(得分：1)
你能否使用conda update？
recursive_filter的来源就在这里。
如上所述，只需适当处理初始条件即可。