Question

我有分发版的pdf。该分布不是标准分布，R中没有函数可以从中进行采样。如何使用R？

从这个pdf中提取样本

Answer 1

这更像是一个统计问题，因为它需要抽样，但总的来说，你可以采用这种方法解决问题：

查找分布f，其pdf乘以任何给定的常量k时，总是大于相关分布的{pdmp，g。
对于每个样本，请执行以下步骤：
从分发x中抽取随机数f。
计算C = f(x)*k/g(x)。这应该等于或小于1.
从均匀分布U（0,1）中绘制一个随机数u。如果是C < u，请返回步骤3.否则请将x作为号码，并根据需要继续提取。

此过程称为拒绝抽样，通常用于不均匀的随机数生成器。

正态分布和均匀分布是一些比较常见的分布，但你可以做其他分布。通常，您希望k*f(x)和g(x)的形状非常接近，因此您不必拒绝大量样本。

以下是一个示例实现：

#n is sample size
#g is pdf you want to sample from
#rf is sampling function for f
#df is density function for f
#k is multiplicative constant
#... is any necessary parameters for f
function.sample <- function(n,g,rf,df,k,...){
    results = numeric(n)
    counter = 0
    while(counter < n){
        x = rf(1,...)
        x.pdf = df(x,...)
        if (runif(0,1) >= x.pdf * k/g(x)){
            results[counter+1] = x
            counter = counter + 1
        }
    }
}

还有其他方法可以进行随机抽样，但这通常是最简单的，并且适用于大多数函数（除非他们的PDF很难计算，但他们的CDF不是很好）。

如何从自定义分发中进行采样？

1 个答案: