Question

我正在尝试解决Stata中函数的根源。有＆＃34; polyeval＆＃34; Mata下的命令，但我不知道如何在这里应用它。在我看来，好像在polyeval函数下必须遵循非常清晰的x ^ 2 + x + c结构。

我想了解更多关于如何使用Stata解决这类问题的更多信息。但这是我现在的一个，如果这提供了我正在使用的一些想法。我目前正试图解决Black（1976）American Options定价模型：

C = e^{-rt} [ F N(d1) - E N(d2)]
where, 
d1 = [ln(F/E) + 1/2 simga^2 t] / [sigma sqrt{t}]
d2 = d1 - sigma sqrt{t}

其中C是看涨期权的价格，t是到期时间，r是利率，F是合约的当前期货价格，E是执行价格，sigma是期货合约的年化标准差。 N（d1）和N（d2）是累积正态概率函数。除西格玛外，所有变量都是已知的。

顺便说一下，在R中这似乎很容易做到：

fun <- function(sigma) exp(-int.rate* T) * (futures * pnorm((log(futures/Strike)+ sigma^2 * T/2) / sigma * sqrt(T),0,1)- Strike * pnorm((log(futures/Strike)+ sigma^2 * T/2) / sigma * sqrt(T)- sigma * sqrt(T),0,1) ) - Option

uni <- uniroot(fun, c(0, 1), tol = 0.001 )
uni$root

有没有人对如何使用Stata解决这类功能有任何想法/指示？

Answer 1

你应该看看moremata

https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s455001.html

它有mata函数来找到n次方程的根

求解Stata中的多项式根

1 个答案: