在C#中实现偏态正态分布的概率密度公式

时间:2015-02-17 22:04:20

标签: c# statistics distribution finance

我刚才在math.stackexchange上问了这个question

我得到了偏斜正态分布的pdf公式,但它涉及积分,我不知道如何在C#中实现公式。

就像我在链接的问题中所说的那样,我正在编写一个程序,其中某些“效果”在开始时很强,而在之后较弱,反之亦然。我选择使用偏斜的标准分布。

我只想要一个公式,我输入偏斜度'x'并获得图表上特定x的密度。

如果我能理解如何实现他给出的公式,或许我也可以将它用于非标准分布,其中均值和标准差分别是0和1以外的值。

我查了Math.NET,但无法找到可以帮助我的东西。我不知道从哪里开始。

2 个答案:

答案 0 :(得分:0)

有许多方法可以在数字上解决积分问题,其中一些方法比其他方法更受欢迎。一个简单的谷歌搜索“数字解决积分”可能比这里的单独答案更有益。

如果你正在寻找c#中的一个例子,this link将在c#中提供实现中点,simpson和梯形方法的定积分。

答案 1 :(得分:0)

正如他/她所说,flawr's answer to your question中提到的积分是正态分布的cdf。有一个简单的公式,即Phi(x)= 1/2(1 + erf(x / sqrt(2))),其中erf是高斯误差函数,通常包含在数学库中;我特别不了解.Net。

你不必在数字上计算积分;只是在某个图书馆找到erf。事实上,以数字方式计算积分几乎肯定不如使用库中的erf准确,而且肯定会有更多的工作。

编辑:Answers for this SO question似乎暗示this implementation of erf for C#很有用。

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