Question

我试图将多个Quandl代码同时拉入R，并希望最终得到一个包含数据的[i]列（加上日期列）的xts对象。

我创建的用于从Quandl调用数据的函数似乎没问题，但我需要帮助创建一个xts对象的语法。以下是我到目前为止的情况：

# Build vector of model holdings
holdings <- c("VTI","VEA","VWO","LQD","BND","TLT","VNQ","GLD","VGSH")

# Function to fetch each holding as an xts object, adjusted close returns
getQholdings <- function(ticker){
  codes <- paste("EOD/",ticker,".11",sep="")
  for(i in 1:length(ticker)){
      ???? <- Quandl(codes[i],type="xts",transformation="rdiff",
                     start_date="2013-12-31",collapse="monthly",
                     force_irregular=TRUE)
    }}

在问号所在的地方我需要帮助，我认为这应该是某种功能，可以在“for”函数的每次迭代中逐步构建xts对象。

Answer 1

您不需要构建xts对象 - Quandl函数可以为您完成。

包含2个代码的示例：

codes <- c("EOD/VTI.11", "EOD/VEA.11")
x1 <- Quandl(codes,type="xts",transformation="rdiff",
       start_date="2013-12-31",collapse="monthly",
       force_irregular=TRUE)

head(x1)

结果：

           EOD.VTI - Adj_Close EOD.VEA - Adj_Close
2014-01-31        -0.031693078        -0.052063340
2014-02-28         0.048664944         0.059478613
2014-03-31         0.005078150        -0.003653885
2014-04-30         0.000615574         0.015749939
2014-05-31         0.021019174         0.017652672
2014-06-30         0.026241859         0.010426937

合并时间序列

但如果您已经有两个时间序列，那么请使用merge：

x1 <- Quandl("EOD/VTI.11", type="xts", ......
x2 <- Quandl("EOD/VEA.11", type="xts", ......

x <- merge(x1, x2)

xts上的

merge基于时间序列＆＃39;时间指数。

从多个Quandl代码在R中创建一个xts对象

1 个答案:

合并时间序列