我使用quantmod下载一些股票数据并检索收盘价:
require(quantmod)
tickers<-c('AAPL','GOOGL')
getSymbols(tickers, from="2014-03-01")
close <- do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x))))
head(close)
AAPL.Close GOOGL.Close
2014-03-03 527.76 1202.69
2014-03-04 531.24 1214.91
2014-03-05 532.36 1218.26
2014-03-06 530.75 1219.61
2014-03-07 530.44 1214.79
2014-03-10 530.92 1211.57
有没有办法运行getSymbols以便最新的日期输出是第一个?
答案 0 :(得分:1)
最终结果是xts对象。 xts对订单“狂热”。但您可以使用函数coredata
(对于数据部分)和time
来获取时间向量的数据。
试着举例:
res <- data.frame( time = time(close), coredata(close))
res <- res[nrow(res):1,]