Question

我似乎无法获得xts中的to.weekly和endpoints（由to.weekly}功能使用）以便为我提供正确的周末数据日期数据的类型。我对xts包的CRAN和R-Forge版本都有这个问题。

这似乎与此处讨论的问题相似但不完全相同：XTS to.weekly returns different weekly endpoints。

对于我的样本数据，to.weekly函数星期五和星期一不同周，默认为indexAt="endof"，星期二为indexAt="startof"。

我正在使用S＆amp; P 500指数的每日回报：

library(quantmod)
getSymbols("^GSPC", from="1961-12-15", to="1962-01-15", src="yahoo")

weekdays(index(to.weekly(GSPC))) # Fridays and mondays
[1] "Monday" "Friday" "Friday" "Monday" "Monday"

我尝试将对象的时区从我的时区更改为UTC，我的系统时区更改为UTC和我的本地时区，并使用转换为POSIXct的原始日期重新创建xts对象。我的尝试都没有成功。

我发现获得to.weekly期望的行为的唯一方法是创建一个日期为矢量的字符串，然后将它们转换为POSIXct而不是Date作为索引用于新的xts对象。不幸的是，我无法使用我的实际数据。

dates <-
c("1961-12-15","1961-12-18","1961-12-19","1961-12-20","1961-12-21","1961-12-22",
  "1961-12-26","1961-12-27","1961-12-28","1961-12-29","1962-01-02","1962-01-03",
  "1962-01-04","1962-01-05","1962-01-08","1962-01-09","1962-01-10","1962-01-11",
  "1962-01-12","1962-01-15")
data <- rep(1, length(dates))
p <- xts(data, order.by=as.POSIXct(dates))
d <- xts(data, order.by=as.Date(dates))

# Last day in the week, as expected
weekdays(index(to.weekly(p)))
# [1] "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Monday"

# First day in the week, as expected
weekdays(index(to.weekly(p, indexAt="startof")))
# [1] "Friday"  "Monday"  "Tuesday" "Tuesday" "Monday"  "Monday" 

# Mix of first and last days, not expected
weekdays(index(to.weekly(d)))
# [1] "Monday" "Friday" "Friday" "Monday" "Monday"

由于使用日期的POSIXct值似乎与字符值一起使用，我想我会尝试使用价格数据。

GSPCp <- xts(coredata(GSPC), order.by=as.POSIXct(index(GSPC)))
weekdays(index(to.weekly(GSPCp)))                # Not as expected
[1] "Monday" "Friday" "Friday" "Monday" "Monday"

我怀疑问题是时区（和缺乏经验）问题，但我已经用尽了所有我想到的方法，让它在本数据系列的每周结束时返回值。

我目前正在运行xts_0.9.874。

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正如WaltS在下面指出的那样，这似乎是一个问题，因为POSIXct使用Unix时间，从1970-01-01开始。在此之前的日期可能应该预期会出现奇怪的行为。

我今天做了一些实验，增加了17年和4个闰日，将指数转移到1978 - 1979年，与1961 - 1962年同期相同。果然，to.weekly在1970年后转移到某一点的相同数据上运行得很好。

d <- GSPC
index(d) <- index(d)+365*17+4 # 1978-1979
weekdays(index(to.weekly(d)))
[1] "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Monday"

由于这似乎是使用POSIX时间的内在质量，我不认为这是我使用to.weekly或endpoints的问题，而是结构问题与时间格式。我需要找到一种不同的方法来确定1970年之前的几周的终点。

Answer 1

我同意Quantmod数据似乎很好。似乎to.weekly（）也适用于像GSPC这样的xts对象。你遇到的问题似乎因为1970-01-01被用作POSIXct时代的起源。为了更好地说明这一点，请考虑示例

GSPC1970 <- getSymbols("^GSPC", from="1970-12-15", to="1971-03-19", src="yahoo", auto.assign=FALSE)
to.weekly(GSPC1970)
weekdays(index(to.weekly(GSPC1970)))
 [1] "Friday"   "Thursday" "Thursday" "Friday"   "Friday"   "Friday"   "Friday"   "Friday"   "Friday"   "Friday"   "Friday"   "Friday"  
[13] "Friday"   "Friday"

其中输出符合预期。特别是，跨越1969年到1970年的时期

GSPC1969 <- getSymbols("^GSPC", from="1969-11-15", to="1970-03-20", src="yahoo", auto.assign=FALSE)
to.weekly(GSPC1969)
weekdays(index(to.weekly(GSPC1969)))
 [1] "Monday" "Monday" "Monday" "Monday" "Monday" "Monday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday" "Friday"
[15] "Friday" "Friday" "Friday" "Friday"

星期一作为1969周的周末返回，而星期五则是1970年的日期。问题很可能是端点（）为on =“周”，可能还有其他时期。您是否有必要在1970年之前处理数据？

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我认为问题更多的是端点（）或它使用的功能而不是更基本的功能。无论如何，下面的to.weekly.df（）函数是to.weekly（）的替代方法，它将quantmod数据从xts对象转换为数据框，日期为列。它还添加了一个列，其中包含从1970-01-01开始计算周数的周数，并将星期日作为一周的第一天。它使用周数将数据帧拆分为几周，然后激发每周获取摘要数据并将其作为数据框返回。还有一个小的辅助函数可以将xts数据转换为data.frame。

xts2df <- function(xts_data) data.frame(date=index(xts_data),coredata(cbind(xts_data, week=(as.numeric(index(xts_data))+5)%/%7)))

to.weekly.df <- function(xts_data) {
  df <- xts2df(xts_data)

  weekly <- t(sapply(split(df, df$week), 
                 function(x) c(date=tail(x$date,1), Open=x[1,2], High=max(x[,3]), 
                               Low=min(x[,4]), Close=tail(x[,5], 1),
                               Volume=sum(x[,6]), Adjusted=tail(x[,7],1) ) ) )
 weekly <- data.frame(date=as.Date(weekly[,1]), weekly[,-1])
 return(weekly)
}

对于1970-01-01之后的数据以及之前的时期的正确结果，这似乎与to.weekly（）的结果相同。如果您有任何问题，请告诉我。

xts to.weekly返回星期五和星期一作为一周结束

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