在R中使用constroptim对变量进行等于约束

Question

问题很简单。

我正在使用constrOptim函数，其中约束/参数a，b，c满足条件a + b + c = 1且a> 0，b> 0，c> 0

我能举个例子吗？

到目前为止，我可以编写类似这样的代码：

optim(c(0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1),
   optimize_ranks,data=data,
   lower=c(0.2,0.2,0.2,0.1,0.1,0.2),
   method="L-BFGS-B",
   upper=c(1,1,1,1,1,1))

我想要的是，这6个参数x1，x2，x3，x4，x5，x6必须加起来为1.

Answer 1

如果您需要在6个参数a，b，c，d，e上设置这些约束（总和等于1），{ {1}}中的{1}}：

f

考虑6个参数constrOptim的向量，使ui = rbind( c(1,1,1,1,1,1), c(-1,-1,-1,-1,-1,-1) ) ci = c(0.999, -1.001) func = function(x) x[1]-x[2]*x[1]+x[3]**3-x[4]*x[5] init = c(1,0,0,0,0,0) #> constrOptim(init, func, grad=NULL, ui=ui, ci=ci) #$par #[1] -5744.485 4392.275 -27681.276 14950.497 5945.962 8138.027 #$value #[1] -2.121093e+13 （不等式严格，解释x中ui*x>ci的误差范围。这正是0.001文档中描述的方式。