如何索引每小时,微小的期货收益数据

时间:2015-01-21 10:13:32

标签: r time-series trading

我有一些数据集包含每小时,每小时和一些10秒的股指期货回报数据,我想知道如何将它们编入索引并将它们视为时间序列对象。 我知道date()函数可以格式化每日数据,但更频繁的期间数据怎么样?

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