这里是使用getSymbol（）获取所有股票数据并跳过404s的一些代码

Question

我是R的完整初学者。我想使用getSymbols在一段时间内下载有关S＆amp; P500当前公司的历史数据。显然，有些公司在特定时期内并不存在，R停止为下一个代码下载数据。有没有办法让getSymbols在他们的数据不存在的情况下简单地省略代码？在那个时期获得标准普尔500指数清单要容易得多，但遗憾的是它不是免费的。

Answer 1

您可以在try中使用sapply，如下所示：

library(quantmod)
WoW <- new.env()
##
sapply(SiP, function(x){
  try(
    getSymbols(
      x,
      from=as.Date("2001-01-01"),
      to=as.Date("2007-01-01"),
      env=WoW),
    silent=TRUE)
})

错误将打印到控制台（如果需要，您可以缓解此错误），但不产生错误的代码仍会产生数据：

R> ls(WoW)
 [1] "AA"   "AEE"  "AEP"  "AES"  "AP"   "ARG"  "ATI"  "AVY"  "BLL"  "CF"   "CMS"  "CNP"  "CTL"  "D"    "DOW"  "DTE"  "DUK"  "ECL"  "ED"   "EIX" 
[21] "EMN"  "ETR"  "EXC"  "FCX"  "FE"   "FMC"  "FTR"  "GAS"  "IFF"  "IP"   "LVLT" "MON"  "MOS"  "MWV"  "NEE"  "NEM"  "NI"   "NRG"  "NU"   "NUE" 
[41] "OI"   "PCG"  "PEG"  "PNW"  "POM"  "PPG"  "PPL"  "SCG"  "SO"   "SRE"  "T"    "TE"   "TEG"  "VZ"   "WEC"  "WIN"  "XEL" 
##
R> length(ls(WoW))
[1] 57
R> length(SiP)
[1] 59

所以看起来有2个股票存在问题，因为sapply(...)成功返回了其他股票的数据。

从这里开始，可以通过您的首选方法在WoW内访问对象，例如

R> with(WoW, chartSeries(ARG))

enter image description here

数据：

SiP=c('AES','GAS','AEE','AEP','CNP', 'CMS','ED','D',
      'DTE','DUK','EIX', 'ETR','EXC','FE','TEG',
      'NEE','NI', 'NU','NRG','PCG','POM','PNW','PPL', 
      'PEG','SCG','SRE','SO','TE','WEC', 'XEL','T',
      'CTL','FTR','LVLT','VZ', 'WIN','AP','ARG',
      'AA','ATI','AVY', 'BLL','CF','DOW','D',
      'EMN','ECL', 'FMC','FCX','IP','IFF','LYB',
      'MWV', 'MON','MOS','NEM','NUE','OI','PPG')

Answer 2

问题是代码清单stockSymbols()生成的标点符号，尽管来自雅虎，但使用getSymbols()产生404，因为雅虎不会在网址getSymbols()中使用这些标点符号试图刮擦。

实施例： stockSymbols()检索符号＆＃34; AA-P＆＃34;，您尝试将其传递到getSymbols()，然后您获得404＆＃39; d，因为Yahoo!使用＆＃34; AA＆＃34;在URL中，而不是＆＃34; AA-P＆＃34;，对于该股票，尽管已经给出了＃34; AA-P＆＃34;来自任何资源stockSymbols()从中检索它。

我已经制作了一些代码来清理stockSymbols()生成的代码列表，以便getSymbols()不会生成错误。这将删除包含标点符号的首选项和符号，因此结果来自普通股发行。

library(quantmod)

symbols = stockSymbols()

symbols = symbols[,1]

for (i in seq_along(symbols)) {
    hyph = gregexpr(pattern = "-", symbols[i])
    per = gregexpr(pattern = "[.]", symbols[i])

    if (hyph[[1]][1] > 0 ) {
        symbols[i] = substr(symbols[i], 1, hyph[[1]][1] - 1)

    } else if (per[[1]][1] > 0 ) {
        symbols[i] = substr(symbols[i], 1, per[[1]][1] - 1)
    }
}

symbols = unique(symbols)

这里是使用getSymbol（）获取所有股票数据并跳过404s的一些代码

 for (i in seq_along(symbols)){
tryit <- try(getSymbols(symbols[i],from="2016-01-01", src='yahoo'))
    if(inherits(tryit, "try-error")){
        i <- i+1
    }
    else {
    stock = getSymbols(symbols[i], from="2016-01-01", src = "yahoo", auto.assign = FALSE)
    stocks[[i]] = as.data.frame(stock)  
    }
}

Answer 3

您可以尝试在内部处理错误处理的tidyquant包。它也不需要for循环或tryCatch语句，因此它可以为您节省大量代码。 tq_get()函数负责获取股票价格。您可以使用complete_cases参数来调整错误的处理方式。

complete_cases = TRUE示例：自动删除＆＃34;坏苹果＆＃34;

library(tidyquant)

# get data with complete_cases = TRUE automatically removes bad apples
c("AAPL", "GOOG", "BAD APPLE", "NFLX") %>%
    tq_get(get = "stock.prices", complete_cases = TRUE)

#> Warning in value[[3L]](cond): Error at BAD APPLE during call to get =
#> 'stock.prices'. Removing BAD APPLE.
#> # A tibble: 7,680 Ã— 8
#>    symbol       date  open  high   low close    volume adjusted
#>     <chr>     <date> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>     <dbl>    <dbl>
#> 1    AAPL 2007-01-03 86.29 86.58 81.90 83.80 309579900 10.85709
#> 2    AAPL 2007-01-04 84.05 85.95 83.82 85.66 211815100 11.09807
#> 3    AAPL 2007-01-05 85.77 86.20 84.40 85.05 208685400 11.01904
#> 4    AAPL 2007-01-08 85.96 86.53 85.28 85.47 199276700 11.07345
#> 5    AAPL 2007-01-09 86.45 92.98 85.15 92.57 837324600 11.99333
#> 6    AAPL 2007-01-10 94.75 97.80 93.45 97.00 738220000 12.56728
#> 7    AAPL 2007-01-11 95.94 96.78 95.10 95.80 360063200 12.41180
#> 8    AAPL 2007-01-12 94.59 95.06 93.23 94.62 328172600 12.25892
#> 9    AAPL 2007-01-16 95.68 97.25 95.45 97.10 311019100 12.58023
#> 10   AAPL 2007-01-17 97.56 97.60 94.82 94.95 411565000 12.30168
#> # ... with 7,670 more rows

complete_cases = FALSE示例：返回嵌套数据框。

library(tidyquant)

# get data with complete_cases = FALSE returns a nested data frame
c("AAPL", "GOOG", "BAD APPLE", "NFLX") %>%
    tq_get(get = "stock.prices", complete_cases = FALSE)

#> Warning in value[[3L]](cond): Error at BAD APPLE during call to get =
#> 'stock.prices'.
#> Warning in value[[3L]](cond): Returning as nested data frame.
#> # A tibble: 4 Ã— 2
#>      symbol         stock.prices
#>       <chr>               <list>
#> 1      AAPL <tibble [2,560 Ã— 7]>
#> 2      GOOG <tibble [2,560 Ã— 7]>
#> 3 BAD APPLE            <lgl [1]>
#> 4      NFLX <tibble [2,560 Ã— 7]>

在这两种情况下，用户都会收到警告消息。谨慎的用户将阅读它们并尝试确定问题所在。最重要的是，长时间运行的脚本不会失败。

quantmod省略了getSymbols中的代码

3 个答案:

这里是使用getSymbol（）获取所有股票数据并跳过404s的一些代码