在R中迭代复合返回（如Excel产品功能）

Question

我正在尝试编写一个简单的函数，用于在Excel中重现PRODUCT函数，该函数可用于计算投资回报。给定一段时间内的回报矢量（如下所示），我想计算整个持有期间的总回报。

library(scales)
vec=c(2.1,3.1,5,-2.3,1.7,-9.8)
vecpercent=percent(vec/100)

在Excel中，这将被计算为如下所示的数组函数：{= 1 + PRODUCT（B4：B9）-1}，如果“vecpercent”中的返回在单元格B4到B9中。这相当于（1 + r1）（1 + r2） ...（1 + rn），其中n是周期数。

我试图用for循环来解决这个问题，我认为这是R世界中的禁忌。如果可能的话，我很想听听更好的方式。但是如果需要一个循环，我是否还需要制作一个“帮助”列，我将每个回报率乘以前一个？

谢谢。

Answer 1

我认为你正在寻找（矢量化）cumprod函数：

cumprod(1 + vec / 100) - 1
# [1]  0.0210000  0.0526510  0.1052835  0.0798620  0.0982197 -0.0094058

如果您只查找最后一个值，可以使用prod：

prod(1 + vec / 100) - 1
[1] -0.0094058

（您可以再次将其输入percent()，以进行相当格式化。）