我目前正在尝试实施一个交易引擎。我的代码可以成功创建和填写限价和市场订单。此外，我希望我的引擎能够成功填写“填充或杀死”订单。不幸的是，我不知道如何为这种“填充或杀戮”编写算法。有谁知道是否有一个有效的算法来做到这一点？
以下是那些交易知识较少的人的背景知识。通常，要购买的资产的订购方式如下：
Price Amount
$200 3
$300 4
$350 2.5
$400 1.11
如果想购买资产，一个简单的算法从上到下进行，以便为客户提供最佳价值。整排不必完全购买。例如，如果我想要4个苹果，那么代码将以200美元的价格卖给我3美元，300美元卖给我300美元（从上到下）。
现在，某些卖家可能会选择“填充或杀死”。这意味着不能部分购买给定的行。所以现在让我们说第二行被指定为“填充或杀死”：
Price Amount
$200 3
$300 4 (Fill or Kill)
$350 2.5
$400 1.11
在这种情况下，如果我想要4个苹果，我不能从第二行购买少于4个。所以现在我有两个明显的选择。我可以从第二排购买4个苹果4 * 300美元= 1200美元，或者我可以从第一排购买三个苹果，从第三排购买1个，价格为（3 * 200美元）+（1 * 350）= 850美元。现在在这种情况下，第二种选择是更好的交易。不幸的是，根据不同的价格和订单数量，情况并非总是如此。
这些表将在SQL中实现并按价格排序。我试图在PHP中实现此算法。任何帮助将不胜感激。
答案 0 :(得分：1)
“填写或终止”订单的目的是确保以期望的价格向市场提供头寸。因此，交易应该立即完全或根本不进入市场。 FOK命令禁止经纪人部分填写。在将订单放入队列/账簿之前，您需要1：1的市场匹配订单。
“无部分履行”是“立即或取消”订单中“填充或终止”（和“全部或无”）订单的区别。 IoC订单允许部分填写并在书中等待增加更多库存，直到订单到期时间。
FOK订单和AON订单之间的区别在于，AON在执行或取消之前无法立即执行。 AON一直在书中等待完全匹配。 如果没有立即完全匹配，FOK会被丢弃。
填充或杀死的高效算法？
“Multi Fill Or Kill”和“Single Fill or Kill”有两种形式。
这可能更容易。这是订单与市场的1：1匹配。如果没有直接订单匹配，就杀了。如果使用SQL命令执行此操作，则WHERE等于比较。
单一意味着：如果订单无法立即填写相同或更大的单个订单，则该订单将被拒绝。
这可能是您追求的算法。
多种方式：填写多个内部订单。
据说FOK命令禁止经纪人部分填补。 这是唯一正确的，因为订单簿与外界的沟通。 在内部，发生“直接内部部分填充”，直到订单被“填充”。
对于传入的FOK订单，您创建一个OrderEventGroup。 匹配器可能有多个订单坐在书上，允许满足传入的FOK订单，但只有如果共同添加。在MatchEvent上，OrderEventGroup填充了与订单约束匹配的对冲订单。您在订单簿中匹配订单，其中数量/价格低于或等于请求的金额和价格。您填充OrderEventGroup，直到FOK.order.amount等于OrderEventGroup.amountTogether。如果OrderEventGroup.amountTogether根本没有总结和/或花费的时间超过你定义的“立即”执行时间，那么FOK命令就会被终止。
您将获得单个交易，可能有多个匹配步骤，价格可能不同。但那没有传达。订单报告包含：“已填充”和“价格”，“数量” - 其中price是OrderEventGroup的平均价格。订单提交者甚至不知道他的订单是针对多个其他订单填写的。
好处：消除订单提交者的执行风险。 不好的是：你得到的是平均价格，没有关于OrderEventGroup中最小最高价格或收集的反对订单数量的线索。
然后，有“填充和杀戮”。 订单按照要求的价格立即填写的数量填写。订单的其余部分被杀死/取消。这些订单可能以“部分填充”状态结束。算法与2下的相同，除了FOK.order.amount不必等于OrderEventGroup.amountTogether。允许OrderEventGroup.amountTogether较低（部分填充）。
所使用的匹配算法主要是纯时间优先级（FIFO）算法，因为这种算法最大化了有效订单的数量。 （有些市场使用Pro-Rata匹配。介于两者之间的是LIFFE和CME算法，两者都是来自fifo和pro-rata的元素。）
答案 1 :(得分：0)
您可以使用“填充或终止”属性跳过优惠，然后选择下一个产品。然后重复跳过的报价，找到两种解决方案之间最便宜的组合。
答案 2 :(得分：0)
应该有一个伪多项式动态编程解决方案，类似于背包。保持一个表格，对于所有数量＆lt; =所需数量，给出该数量可以购买的最低成本。从表格中的所有条目开始，只使用普通优惠即可获得最佳条目。依次获取每个填充或终止报价并使用此表来修改表：新的最便宜的价格到数量k是min（k的先前价格，kx的先前价格加上根据您当前正在考虑的报价提供x股的成本） 。保留足够的回溯信息，以便在考虑所有填充或终止优惠后，以最便宜的价格为目标数量提供回报。例如，对于每个报价，这可能是一个纸币，它是最便宜价格的一部分。
答案 3 :(得分：0)
首先，FOK不要坐在订单簿上。它们就像IOC（立即或取消）并且有一个零时间。如果他们不执行，他们会立即取消。
所有或者没有订单，甚至更少支持和更低标准，可能有一天结束的TIF或良好的取消。在这种情况下，它们不会显示，并且会在能够执行时执行。
现在有了我们的方式，你是在试图遵守证券法，还是只是一个玩具系统？ FOK不是标准限额，市场或IOC订单。有些场地可能甚至没有实施它们，有些场所也有不同的定义。
但是，如果你试图服从RegNMS，你不能跳过书的内部来填补更深层次（通过要求的交易）。我只看到在NBBO上填写的FOK订单（最好的报价/报价，内部），但我想我一次只使用它们，我只记得。
因此，算法很容易看出书的内部是否有足够的大小，如果是，则执行它。如果你想要更宽松一点，你可以工作到一个新的水平，但是在RegNMS下，如果另一个场地也在那个级别显示大小（再次通过罢工交易），那么场地就不能这样做。这就是订单类型的一点，以防止您的买/卖意图泄露。