即使使用适当的设置，为什么Visual Studio不会在Form.Load中打破未处理的异常？

Question

我有一个空白的Windows窗体应用程序项目，其中包含Form.Load事件处理程序：

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    throw new Exception();
}

我有正确的（？）调试设置：检查所有用户未处理的异常以便中断。 然而，VS并没有在抛出异常的界限上突破。

是否由Windows Forms API处理？如果是的话，为什么会这样，它不会使调试变得困难吗？