IBrokers - 在添加更多代码时reqMktData非常慢

Question

我正在尝试使用交互式经纪人API以R的价格购买股票清单的最新价格（约150）。当我拍摄2支股票时，它几乎是瞬间的：

tickers<- c("YHOO","AAPL")
library("IBrokers")
  t_start<-Sys.time()
tws <- twsConnect()
test<-reqMktData(tws, lapply(tickers, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)
  t_end<-Sys.time()
  t_end-t_start

然而，当我开始在代码矢量中添加更多记录时，它开始变得非常慢。例如：

tickers<-c("YHOO","AAPL","COP","PEP","XOM","ORCL","SPG","EQR","CVX","JPM","AFL","GIS","VZ","KMB","WFC","ROST","MMC")

这变得极其缓慢。

我无法弄清楚为什么基于交易所或公司规模这么慢，因为这些都是大盘股，高流动性，蓝筹股。

是否有人熟悉为何这么慢？

非常感谢。