如何在R中以原始单位绘制转换时间序列ETS预测？

Question

是否有一种简单的方法可以在原始单位中绘制转换后的时间序列ETS预测（来自forecast中的R包）？

library(forecast)
AP   <- AirPassengers
fit1 <- ets(log(AP), model="AAA")
fit2 <- ets(BoxCox(AP, BoxCox.lambda(AP)), model="AAA")
plot(forecast(fit1)) # Log Transformed
plot(forecast(fit2)) # Box-Cox Transformed

如何以AP的原始单位绘制最后两行？看看plot(AP)

同样，有一种简单的方法可以从forecast(fit1)和forecast(fit2)“反向转换”置信区间吗？

注意：不确定CrossValidated上是否应该存在，而不是SO？

Answer 1

阅读帮助文件总是一个好主意。你会发现那里ets有一个lambda参数可以做你想要的。

library(forecast)
AP   <- AirPassengers
fit1 <- ets(AP, model="AAA", lambda=0)
fit2 <- ets(AP, model="AAA", lambda = BoxCox.lambda(AP))
plot(forecast(fit1)) 
plot(forecast(fit2))