遗传算法分析方差因子选择

Question

我计划对不同层次的因素实施方差分析，问题是我有20个独立因素。当然，最好的模型应该只包括重要因素。甚至可以将遗传算法应用于因子选择吗？在这种情况下，我应该尝试使用什么样的模型精度估算函数？

Answer 1

“当然”的前提是错误的。无论p值表示什么，您都希望以“正确的”模型结束。您的方式会导致过度拟合和错误的变量选择。这就是逐步回归消失的原因。

您遇到经典的“大数据”问题。有很多建议，但我会Google进行“功能选择”。我很可能会在这里尝试套索。