Question

我有2 lists。一个是股票权重和其他回报。这是一个例子：

a <- matrix(c(0.15, 0.20, 0.10, 0.30, 0.25), 1,5)
colnames(a) <- c("AMBV4", "ARCZ6", "BBAS3", "BBDC4", "BRAP4")
b <- matrix(c(0.20, 0.30, 0.40, 0.10), 1,4)
colnames(b) <- c("ACES4", "AMBV4", "CMIG3", "CMIG4")
listab<-list(a,b)
c <- matrix(c(0.07, 0.22, 0.01, 0.05, 0.01, 0.12, 0.09, 0.09,0.03, 0.04, 0.21, 0.22, 0.01, 0.04, 0.55, 0.43), 2,8)
colnames(c) <- c("AMBV4", "ARCZ6", "CLSC4", "BBAS3", "BBDC4", "CESP5" , "CMIG3", "BRAP4")
d <- matrix(c(0.05, 0.12, 0.03, 0.04, 0.21, 0.22, 0.01, 0.04, 0.55, 0.43, 0.07, 0.22, 0.01, 0.05, 0.01, 0.12, 0.09, 0.09,0.03, 0.04), 2,10)
colnames(d) <- c("ACES4", "ARCZ6", "AMBV4", "CLSC4", "CMIG3", "CMIG4", "BBAS3", "DASA3", "BBDC4", "BRTP3")
listcd<-list(c,d)

我想将权重乘以回报，但回报listcd的权重比权重listab多。我知道如果它具有相同数量的数据，但不是这样的。以下是它应该如何结束：

result1 <- listab[[1]]*listcd[[1]][1, c(1,2,4,5,8)]
result2 <- listab[[1]]*listcd[[1]][2, c(1,2,4,5,8)]
x <- rbind(result1, result2)
result3 <- listab[[2]]*listcd[[2]][1, c(1,3,5,6)]
result4 <- listab[[2]]*listcd[[2]][2, c(1,3,5,6)]
y <- rbind(result3, result4)
list <- list(x,y)

> list
[[1]]
      AMBV4 ARCZ6 BBAS3 BBDC4  BRAP4
[1,] 0.0105 0.002 0.009 0.009 0.1375
[2,] 0.0330 0.010 0.009 0.012 0.1075

[[2]]
     ACES4 AMBV4 CMIG3 CMIG4
[1,] 0.010 0.063 0.220 0.007
[2,] 0.024 0.066 0.172 0.022

我应该指出的最后一个观察是listcd实际上是一个xts对象列表（它有时间信息）。

任何帮助都会被贬低。谢谢！

Answer 1

这是一个可能的解决方案：

mapply(function(X, Y) t(c(X) * t(Y[, colnames(X)])), listab, listcd)

产地：

[[1]]
      AMBV4 ARCZ6 BBAS3 BBDC4  BRAP4
[1,] 0.0105 0.002 0.009 0.009 0.1375
[2,] 0.0330 0.010 0.009 0.012 0.1075

[[2]]
     ACES4 AMBV4 CMIG3 CMIG4
[1,] 0.010 0.063 0.220 0.007
[2,] 0.024 0.066 0.172 0.022

在这里，我们使用mapply将函数应用于每个列表中的每组值。我们找到共同的名称，子集和乘以矩阵。转置和c(X)是必要的，以便向量回收允许每个权重乘以每一行。

注意：以上情况仅在保证listcd中存在权重的每个库存时才有效。如果没有，请使用：

mapply(
  function(X, Y) {
    names.common <- intersect(colnames(X), colnames(Y))
    t(X * t(Y[,colnames(X)]))
  },
  listab, listcd
)

如何在列表之间多次匹配列？

1 个答案: