有没有人使用Eric Zivot和Jiahui Wang在{ 使用S-PLUS建模金融时间序列 }中描述的arima.rob（）函数？ 我有一个问题： 我使用了具有异常的网络流量数据集，并尝试通过强大的ARIMA方法（Arima.rob（）函数）预测数据集的最后部分。我将此模型与S-PLUS的arima.mle进行比较。但出乎意料的是，arima.rob的预测并没有比这更好。 我不确定我的代码是否正确，可能是我的代码出错的原因。 如果我不恰当地使用Arima.rob，请帮助我吗？
tmp.rr<-arima.rob((tmh75)~1,p=2,d=1,q=2,freq=24,maxiter=4,max.fcal=80000)
tmp.for<-predict(tmp.rr,n.predict=10,newdata=df1,se=T)
plot(tmp.for,tmh75)
summary(tmp.for)
我的经典arima代码：
`model <- list(list(order=c(2,1,2)),list(order=c(3,1,2),period=24))
fith <- arima.mle(tmh75-mean(tmh75),model=model)
foreh <- arima.forecast(tmh75,n=25,model=fith$model)
tsplot(tmh75,foreh$mean,foreh$mean+foreh$std.err,foreh$mean-foreh$std.err)
`