Question

我的数据集如下所示：

Date<-rep(seq(as.Date("2000/1/1"), as.Date("2001/1/1"), by = "quarter"),2)
Name<-c(rep("a",5),rep("b",5))
Return<-rnorm(10,0,0.1)
dt<-data.table(Date,Name,Return)

并且样本采用以下形式：

    Date        Name   Return
 1: 2000-01-01    a  0.049675002
 2: 2000-04-01    a -0.017131607
 3: 2000-07-01    a  0.157891524
 4: 2000-10-01    a  0.112921428
 5: 2001-01-01    a  0.190409895
 6: 2000-01-01    b  0.001505096
 7: 2000-04-01    b -0.135364485
 8: 2000-07-01    b  0.050353871
 9: 2000-10-01    b  0.145750019
10: 2001-01-01    b  0.025039778

问题是数据表中的返回不是我想要的。我想要使用的数据应该是价格而不是回报。问题假设数据中第一个时期之前的价格是100，并且通过应用函数： P t = P t-1 *（1+ R < / strong> t）（t和t-1是此等式中的下标）我可以生成一个新的价格列。所以我希望我能得到以下内容：

Date Name Return Price 1 01/01/2000 a 0.049675002 104.9675002 2 01/04/2000 a -0.017131607 103.1692383 3 01/07/2000 a 0.157891524 119.4587865 4 01/10/2000 a 0.112921428 132.9482432 5 01/01/2001 a 0.190409895 158.2629043 6 01/01/2000 b 0.001505096 100.1505096 7 01/04/2000 b -0.135364485 86.59368745 8 01/07/2000 b 0.050353871 90.95401482 9 01/10/2000 b 0.145750019 104.2105642 10 01/01/2001 b 0.025039778 106.8199736

具体而言，困难是：

我需要在具有不同名称的组中应用它，真实数据有大约160个不同的名称。在每个名称下，我需要假设起始价格为P0 = 100（我们在价格系列中不需要这100个。

每个名称下的数据长度实际上是不同的，其中一些有100个观察值，而其他可能只有85个，每个名称下的数据长度都没有模式。

如何在编写公式时使用上一期间的价格来计算当前价格？我没有找到回顾之前观察的方式，因为Price [-1]不起作用。

非常感谢您的时间和提前帮助!!!

Answer 1

这是一种方式：

DT[,Price:=100*cumprod(1+Return),by=Name]
#           Date Name       Return     Price
#  1: 2000-01-01    a  0.049675002 104.96750
#  2: 2000-04-01    a -0.017131607 103.16924
#  3: 2000-07-01    a  0.157891524 119.45879
#  4: 2000-10-01    a  0.112921428 132.94824
#  5: 2001-01-01    a  0.190409895 158.26290
#  6: 2000-01-01    b  0.001505096 100.15051
#  7: 2000-04-01    b -0.135364485  86.59369
#  8: 2000-07-01    b  0.050353871  90.95401
#  9: 2000-10-01    b  0.145750019 104.21056
# 10: 2001-01-01    b  0.025039778 106.81997

如何按组在data.table中应用函数然后在新列中输出结果？

1 个答案: