R：garchFit @fitted值超过观察到的值

Question

我基本上想要从Garch（1,1）模型中估算标准偏差值。我在R中使用了fGarch pachage的garchFit函数。数据是返回的数据，这里是前20个数据点的例子：

0.003700278
0.063133641
0.03467707
-0.002513615
-0.018899622
0.002568493
-0.002134927
-0.023962345
0
-0.008768084
0.00619195
0.029010989
0.010252029
0.002959831
0.016441821
0.036914144
-0.0208
-0.012254902
0.052522746

我总共有254个数据点。然而，当我检查拟合值甚至波动时，我得到了总共1974个值。我哪里可能出错了？我搜索但在其他地方找不到类似的查询。数据点存储在GARCHdata中，这里是代码片段：

GARCHmodel=garchFit(formula= GARCHdata~ garch(1,1),trace=F)
f=GARCHmodel@fitted
length(f)

Answer 1

如果您未指定数据参数，则该模型适用于历史德国/英镑汇率数据。