最大似然，Matlab

Question

我正在编写执行MLE的代码。在每一步，我在一个点上获得渐变，然后沿着它移动到另一个点。但我确定移动的幅度有问题。如何确定良好收敛的最佳幅度？你能否告诉我如何避免其他陷阱，例如存在多个最大值？

Answer 1

关于存在多个最大值：处理非convex的函数时会发生此问题。它可以通过多启动优化来部分解决，这实际上意味着您多次运行模拟，以便找到尽可能多的最大值，然后从中选择“最高”最大值。请注意，这并不能保证全局最优，因为全局最优可能很难达到（即局部最优具有更大的吸引力）。

关于收敛的最佳步长：您可能希望查看后向跟踪linesearch。可以在this question

的答案中找到对它的简短说明

正如jkalden已经指出的那样，如果你能给我们一些代码，我们可能会给你更具体的帮助。