使用一些块作为变量CVXPY构建对角块矩阵

Question

我想在CVXPY中生成（对角线）块矩阵（最好是稀疏的）。

有些块可以是eye(m)或其他任何块，但我有一个块：

from cvxopt import *
import cvxpy as cvx
import numpy as np
import scipy
W = cvx.Variable(m,1)
W_diag = cvx.diag(W)

然后我尝试用W_diag作为块形成块对角矩阵，例如：

T = scipy.sparse.block_diag((scipy.sparse.eye(m1).todense(), cvx.diag(W))

我收到以下错误：

  

TypeError：类型不支持转换：（dtype（＆＃39; float64＆＃39;），dtype（＆＃39; O＆＃39;））

我该怎么办？其他方法？我想稍后在CVXPY的约束中使用矩阵T。

Answer 1

您无法在SciPy和NumPy函数中使用CVXPY对象。您需要使用CVXPY创建块对角矩阵。此代码适用于您的示例：

import cvxpy as cvx
import numpy as np
W = cvx.Variable(m)
B = np.ones(m)
T = cvx.diag(cvx.vstack(B, W))

目前CVXPY中没有block_diag功能，但如果它仍然对您有帮助，我可以添加一个。