从DGP自回归过程生成观察结果？ R或Stata

Question

我想知道如何从AR过程生成数据yt = 0.2 + 0.5yt-1 + et 其中et~N（0,1），其中y1 = 0.2

我需要从t2到t100生成100个观测值

我需要在R或Stata中执行此操作。

Answer 1

这将是R

中的直接翻译

y <- numeric( length=100)
y[1] <- 0.2
et <- rnorm(100)
for( t in 2:100)
  { y[t] = 0.2 + 0.5*y[t-1] +et[t] }

为了重复性，将set.seed(num)放在前面，其中num是一个整数，并且要做100或1000次，请将其放在replicate调用中。

plot(y)