Matlab协方差矩阵

Question

我有两个信号X : [250x1] double和Y : [250x1] double，

我想通过deffinition计算协方差矩阵。

答案应该是C : [250x250] double。但是C = cov(X,Y)，

答案是C : [2x2] double。

有什么问题？

我想计算(X-mean(X))T * C^-1 * (Y-mean(Y))，

面临C : [2x2] double的问题。

Answer 1

在许多应用中，协方差的概念就像方差，但适用于两个向量的比较：代替平方和，我们有一个交叉积的总和。

根据你的评论：

  

我想计算（X-mean（X））T C ^ -1 （Y-mean（Y）），

我猜您正在寻找以下内容：

X=randn(250,1); 
Y=randn(250,1);
C = (1/249)*(X-mean(X))'*(Y-mean(Y))

它被N-1除以得到样本协方差的无偏估计。

此外，如果您想使用cov函数对两个矩阵进行comapre，您可以这样做：

X = randn(250,1);
Y = randn(250,1);
C = cov([X(:) Y(:)])   % the result is  a 2x2 matrix