Question

我编写了以下代码，并在应用策略时收到错误消息：

eval（expr，envir，enclos）中的错误：找不到对象'关闭'

听起来像策略找不到列“关闭”的价格，而最后一行代码“head（mktdata）”清楚地给出了XLB.Close作为Close的列名顺便说一句，我故意遗漏了不需要的add.indicator（）函数有人可以帮忙吗？感谢
最后一行代码输出有XLB.Close作为列名：

head(mktdata)    
           XLB.Open XLB.High  XLB.Low XLB.Close XLB.Volume XLB.Adjusted    
2010-01-04 30.66197 31.06374 30.54327  31.06374    8287681        30.31

使用quantstrat的策略代码：

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library(quantstrat)
startDate <- '2010-01-01'  # start of data    
endDate <-  '2013-07-31'   # end of data    
symbols = c("XLF", "XLP", "XLE", "XLY", "XLV", "XLI", "XLB", "XLK", "XLU")    
Sys.setenv(TZ="UTC")       # set time zone

getSymbols(symbols, src='yahoo', index.class=c("POSIXt","POSIXct"),    
           from=startDate, to=endDate, adjust=TRUE)    

initDate <- '2009-12-31'   
initEq <- 1e6   
currency("USD")  
stock(symbols, currency="USD",multiplier=1)   
head(XLB)   
Lowcut1<-1.001   
Lowcut2<-1.002   

rm.strat("multiINTRO") # remove portfolio, account, orderbook if re-run    
initPortf(name="multiINTRO", symbols, initDate=initDate)    
initAcct(name="multiINTRO", portfolios="multiINTRO",
         initDate=initDate, initEq=initEq)    
initOrders(portfolio="multiINTRO", initDate=initDate)    


strategy("multiINTRO", store=TRUE)    
summary(getStrategy("multiINTRO"))    

add.signal("multiINTRO", name="sigFormula",
           arguments=list(columns=c("Close","Low"),
                          formula="(Close > Lowcut1*Low) & (Close< Lowcut2*Low)",
                          cross=FALSE),store=TRUE,env=globalenv(),
           label="longLowenter") ##Long entry


add.rule("multiINTRO", name="ruleSignal", 
         arguments=list(sigcol="longLowenter", sigval=TRUE, orderqty=100,
                        ordertype="market", orderside="long"), type="enter") ## Long enter


out<-try(applyStrategy("multiINTRO",portfolios="multiINTRO"))    
head(mktdata)

Answer 1

head(mktdata)清楚地将"XLB.Close"作为列名称，"XLB.Close" != "Close"。在市场数据上使用quantmod的Cl和Lo列提取器来获取所需的列。

此外，您的formula参数错误，因为它是字符串，而不是公式。如果我将add.signal电话改为：

，我的策略就会适合我

add.signal("multiINTRO", name="sigFormula",
  arguments=list(formula=longLowenter ~ Cl(mktdata) > Lowcut1*Lo(mktdata) & Cl(mktdata)< Lowcut2*Lo(mktdata), cross=FALSE), store=TRUE, env=globalenv(),
  label="longLowenter") ##Long entry

quantStrat将无法识别列名称

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1 个答案: