Question

我有一个公司市值的矩阵（MCap）。我有第二个矩阵，其中包含这些公司的相应回报（Ret）。

首先，我使用以下命令获得每行90％的市场大小：

dec <- apply(MCap, 2, function(x){quantile(x, probs=.9, na.rm=T)})

我的目标是获得一个矩阵，其中包含那些公司的回报（来自Ret），这些矩阵超过其行的90％ - 市场大盘（dec）。

步骤1：如果市值超过行的90％-decil，我会创建一个零和一的矩阵

for (i in 1:n){
  Ret.interim[,i] <- MCap[,i]>=dec[i]
}

步骤2：然后我将这个新矩阵（Ret.interim）与Ret-Matrix相乘以得到我正在寻找的回报。

Ret.final <- Ret.interim*Ret
Ret.final[Ret.new==0] <- NA

有没有办法避免Step1中的for循环？ 是否可以用apply-type函数替换？或者Step1和Step2甚至可以合并为一步？

可以替换for循环，但是＆＃34;基准＆＃34; dec [i]随每一行而变化。

提前感谢您的帮助： - ）

编辑：一些随机数据来测试代码：

MCap <- sample(x=300:500, size=25, replace=T)
MCap <- matrix(MVe, nrow=5, ncol=5)

Ret <- runif(25, min=-1, max=1)
Ret <- matrix(Ret, nrow=5, ncol=5)