提取事件间等待时间分布并测试其是否呈指数分布

Question

有什么方法可以将危险/生存分析应用到时间序列的函数中？ 这是一个例子。这是简单的预期缺口，时间SP500时间序列的alpha = .95，长度为500的滚动窗口。

library(zoo)
library(PerformanceAnalytics)
library(rugarch)
data(sp500ret)
rollES95=rollapplyr(as.ts(sp500ret), 500, function(u) (ES(u, p=.95)))

我想找出-100 * rollES95与阈值3.5之间的事件间分布是指数式还是非指数式分布。我期望拒绝指数分布的零假设（iid出现-100 * rollES95> 3.5）。