Question

我有以下格式的日内股票数据。

             09:30:00    09:31:00    09:32:00    09:33:00    09:34:00    09:35:00
2011-01-01  -0.358525   -0.185970   -0.357479   -1.486157   -1.101909   -1.957380
2011-01-02  -0.489747   -0.341163    1.588071   -0.146610   -0.185834   -0.872918
2011-01-03   0.682824   -0.344875   -0.641186   -0.501414    0.877347    2.183530

我想将其转换为时间序列数据，如下所示。

2011-01-01 09:30:00   -0.358525
2011-01-01 09:31:00   -0.185970
2011-01-01 09:32:00   -0.357479
2011-01-01 09:33:00   -1.486157
2011-01-01 09:34:00   -1.101909
2011-01-01 09:35:00   -1.957380
2011-01-02 09:30:00   -0.489747
2011-01-02 09:31:00   -0.341163
2011-01-02 09:32:00    1.588071
2011-01-02 09:33:00   -0.146610
2011-01-02 09:34:00   -0.185834
2011-01-02 09:35:00   -0.872918
2011-01-03 09:30:00    0.682824
2011-01-03 09:31:00   -0.344875
2011-01-03 09:32:00   -0.641186
2011-01-03 09:33:00   -0.501414
2011-01-03 09:34:00    0.877347
2011-01-03 09:35:00    2.183530

我尝试了很少的熊猫功能，但没有成功。我是python的新手，任何帮助或提示赞赏。

Answer 1

您可以使用stack方法：

In [130]: s = df.stack()

In [131]: s
Out[131]: 
2011-01-01  09:30:00   -0.358525
            09:31:00   -0.185970
            09:32:00   -0.357479
            09:33:00   -1.486157
            09:34:00   -1.101909
            09:35:00   -1.957380
2011-01-02  09:30:00   -0.489747
            09:31:00   -0.341163
            09:32:00    1.588071
            09:33:00   -0.146610
            09:34:00   -0.185834
            09:35:00   -0.872918
2011-01-03  09:30:00    0.682824
            09:31:00   -0.344875
            09:32:00   -0.641186
            09:33:00   -0.501414
            09:34:00    0.877347
            09:35:00    2.183530
dtype: float64

这会创建一个具有多索引的系列（具有两个级别的索引）。要将两个级别合并到一个索引中，您可以这样做（对于每个索引条目，我只是将两个级别连接起来，并且两者之间有空格）：

In [132]: s.index = [" ".join([l1, l2]) for l1, l2 in s.index]

In [133]: s
Out[133]: 
2011-01-01 09:30:00   -0.358525
2011-01-01 09:31:00   -0.185970
2011-01-01 09:32:00   -0.357479
2011-01-01 09:33:00   -1.486157
2011-01-01 09:34:00   -1.101909
2011-01-01 09:35:00   -1.957380
2011-01-02 09:30:00   -0.489747
2011-01-02 09:31:00   -0.341163
2011-01-02 09:32:00    1.588071
2011-01-02 09:33:00   -0.146610
2011-01-02 09:34:00   -0.185834
2011-01-02 09:35:00   -0.872918
2011-01-03 09:30:00    0.682824
2011-01-03 09:31:00   -0.344875
2011-01-03 09:32:00   -0.641186
2011-01-03 09:33:00   -0.501414
2011-01-03 09:34:00    0.877347
2011-01-03 09:35:00    2.183530
dtype: float64

假设您从字符串索引和列标签开始，现在可以将字符串索引转换为实际的DatetimeIndex：

In [135]: s.index = pd.DatetimeIndex(s.index)

熊猫：如何合并时间序列中的分钟数据行

1 个答案: